FINIQUITO POR BAJA LABORAL?

Hola! A ver si me podéis ayudar. Hace un mes, nos dimos de baja 4 empleados en una discoteca de Madrid, la cual cuenta con varias irregularidades respecto a los contratos que realizan, ya que los sueldos, que cobrábamos en mano, no figuraban en su totalidad ni en las nominas ni en el dichoso contrato. El caso es que al decidir realizar una baja voluntaria, nos surgieron dudas respecto al finiquito. Me informé y por lo que tengo entendido, a pesar de ser una baja voluntaria, todo empleado tiene derecho a cobrarlo. Es más, nos llamaron para firmarlo, y a pesar de que no incluía las vacaciones, por no tener mas problemas, decidí aceptarlo. Pues bien, ni lo hemos cobrado, ni tienen intención de pagarnos.
Quería informarme para ver si estoy equivocada sobre el tema y si es cierto que la empresa tiene derecho a ahorrarse ese pago, ya que no quiero tomar medidas sin estar totalmente segura de que puedo reclamarlo.
Gracias por su atención, Rebeca.